Home » 錢琛:策略琛思
每月價格:HKD $198
專欄介紹 | 專欄文章
「逢星期一出計量交易分析,不定期短文、我在其他平台的文章轉載、模擬倉更新」
每月訂閱
198
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂
最佳選擇
半年訂閱
1070
合共節省了: HKD$ 118
可以隨時取消續訂
每年訂閱
2020
合共節省了: HKD$ 356
可以隨時取消續訂

計量策略(quant strat):經回測(backtesting)與優化(optimisation)的交易策略研究

金融政治:從市場數據洞悉政治部署

宏觀經濟:宏觀指標(macro indicator)大數據預測法

《計量策略》如何看港股現時過平定過貴?

市況動盪,「事件驅動型」計量策略大派用場。港股最近波幅增加,價值又開始趨向極端值。根據一個計量模型,港股現時價值開始偏貴,以下讓大家看看數字。 要為港股訂價,可以使用比較法(comparativ...

5200

《計量策略》「事件驅動型」計量策略

適逢全球資產價格暴跌,難得一遇。很多價格因波幅及流動性不足而偏離了合理值,催生極多博均值回歸的機會。抓緊機會,也能在這種極端市況獲利。 其中一個例子,是國指與離岸人民幣(USDCNH數值)的相對價值...

5200

《計量分析》股市大跌因爲惡性通脹?

坊間很多說法指超高通脹會導致股市大跌,解析最近現象,想拆解一下。 使用季節性調整後(seasonally adjusted)的按年通脹率與標普500指數月回報運行迴歸分析,時間框10年左右,頻率爲月...

5200

《計量分析》你不得不懂的期貨轉倉大法

經常說要分散策略,投資組合內應有高頻/低頻/中長期的策略,方為上策。其中中長期策略,可以是長long、也能是長short,更可以是bet on不同資產的相對價值。常用工具,必然...

5200

《計量分析》龍頭加密貨幣下半年展望

看到一個有趣統計:BTC及ETH的CAGR(考慮了複式效應的年回報),分別由2020年1月的約120%及240%,一同下跌到最近的大約40%。回報下跌,因為兩者的市值變高,需要...

5200

《計量策略》點炒石油?

近期由於烏克蘭和俄羅斯局勢持續緊張,導致能源供應短缺,國際油價因而急升。上次已經介紹了如何使用動量交易策略交易恆生指數,經過數據回溯測試之後發現,動量交易策略亦可用於炒石油。   ...

5200

《計量策略》港股要撈底定係追沽?(二)

香港股市表現有幾差,可以由動量沽空策略嘅觸發次數解釋。動量交易策略簡單而言是跟隨趨勢,當回報上升時買入資產,並在上升趨勢不能持續時平倉。相反地,策略在回報下跌時沽空資產,並在下跌趨勢不能持續時平倉。動...

5200

《計量策略》港股要撈底定係追沽?

上星期五恆生指數又再度跌至兩萬點關口。雖然近期全球股市表現強差人意,不過我哋嘅恆生指數當然不負眾望地跑出,成為眾多市場中跌幅最大的股票市場,表現甚至差過執行緊「特殊軍事行動」、同時被人經濟封鎖緊嘅俄羅...

5200

《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(五)

在早前的文章中,已經完成探討運用兩個總鎖定價值的量化交易策略方法,如何套用在去中心化加密貨幣之上。在這個系列的最後一篇文章中,將會介紹如何運用邏輯三、總市值除以每日總鎖定價值比例的百分比改變,炒賣BN...

5200

《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(四)

在上一篇文章中,已經介紹如何運用邏輯一、以穩定幣USDT計算的總鎖定價值來制定SOL的專用交易策略。在這篇文章中,就會介紹如何運用邏輯二、以去中心化加密貨幣本身幣值計算的總鎖定價值的百分比改變,炒賣幣...

5200