《策略思維》一個構思量化策略的出發點（二）
續上文前，先回答一位網友問題，對各位都有用。 問題：「據聞短炒之所以賺錢，無非都係因為搵到市場較低效嘅空間，早著先機」 非常正確。這句有兩個構思策略的切入點。 首先，市場效率（mar...
《策略思維》一個構思量化策略的出發點
上星期與舊學生聚餐，不少人反映量化交易最難的部份，是構思策略。所以我即時舉了幾個例子，讓大家「腦震盪」一下。例子背後的原理同出一轍，原理背後也有幾個要點。個人認為理解這些重點後...
《工具運用》如何快速學習Web Scraping？
有網友問應該如何學習網頁撮取 （web scraping），以及應否將這類工作outsource出去找人做。由於這個題目很關乎量化分析的數據來源，想做一個較詳細的解答。 先定義web scrap...
《工具運用》如何快速學習Web Scraping？
不好意思，由於想更詳細解釋如何快速學習web scraping的經驗，以及因為工作OT關係，專欄將會於明天刊登。不便之處，敬請原諒。 明天的專欄會比以往更長，當補返數。...
《策略思維》如何用有限數據構思策略？
經常聽人說教學相長，沒有教學經驗之前都不以為然，但教畢第一屆程式交易課程後，心中多了很多想法，想在此欄跟大家分享。 很多散戶朋友都跟我反映，在網上難以找到完整的的非價格數據時間序列，令策略構思變...
《量化風控》如何以一個數字反映多資產組合的風險？
不少朋友做長揸，都有各種資產。由於不同資產會有不同程度的風險，令散戶監察自己的風險時有一定困難。推演下去，大戶的倉位有更多種類的資產，那豈不是要花極多時間監察各種資產的風險？ 其實不然，因為市場...
《策略思維》散戶是時候把握這輪的First Mover Edge了
各位在炒股/期指/期權時，不知道有否越來越覺得難以獲得特別的數據？在交易這些傳統金融工具時，大部份可供回測的數據都只有價格數據（price data），非價格數據的種類則相當有限。結果，可供交易的賺錢...
《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？（三）
有網友在此平台想我再深入一點分析這個日港策略與大市的關係，且分析框架對各位研發策略也有用處，所以想在此欄進一步分析之前提及的「日本香港IV差」量化策略。忘記了策略重點的話，可以重看這個series的（...
《長揸策略》一個輕鬆提高回報穩定性的長揸方法
除了回測、計量策略外，相信不少朋友都會長揸一些資產，分散策略。而且，發現身邊散戶朋友普遍都比較注重長揸。想在此欄驗證一個可以提高回報穩定性的長揸策略。 不少人都知道分散投資不同資產可以減低風險，...
《實戰經驗》關於買幣的觀察及經驗分享
加密貨幣普及化的趨勢越來越顯著，令身邊不少朋友都有興趣投資。不過，不少人都被一些原因拖累，令他們缺少了直接的加密貨幣exposure。這裏「直接」的意思是指持有幣的現貨作長線投資。這個情況，在小弟身邊...
《選股/ETF》踢爆美國ESG ETF爲何炒不過
ESG（environmental/social/governance）的概念日益盛行，意指投資項目會考慮企業持股人以外的持份者利益，照顧其需要。例如石油公司在採礦賣油賺取利益的同時，也要盡量減低對環...
《計量分析》對最近熱炒的兩種幣的看法
很久沒有說過幣，適逢最近在教授相關的程式交易課程，想順便對兩種最近熱炒的幣進行計量分析，說點啟示。 這次並非想說龍頭比特幣（BTC），反而想討論兩隻alternative coins，即以太幣（...
《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？（二）
關於上次的策略，其實還有幾個問題要討論。雖然策略的夏普比率整體有1.35，但絕對不能只根據這個指標進行判斷。 最明顯的問題，是用肉眼也能從pnl curve（上圖）觀察到...
《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？
之前幾個禮拜說多了思維上的框架，這次想重點討論量化策略。 很多朋友跟我說過，學懂用程式工具回測、設計策略後，最難的還是構思策略idea。針對這一點，想將以前研究過的一個策略完整地解釋一次，分享發...
《策略思維》構思策略（不）應該側重的方向
上星期在另一渠道提到了一些頂級對沖基金策略發展的方向，想在此欄再延伸討論，並附上更多例子。上次說了應做甚麽，今次就說說不應太側重的方向。 第一類要避免的策略是edge很快消失的策略。最易理解的就...
《策略思維》炒Coinbase股票好嗎？
Coinbase（COIN）股票將於此星期三在美國上市，令想有crypto exposure的朋友心郁郁。站在炒幣的角度，Coinbase還是crypto龍頭比特幣好？ 首先，要先理解這兩個選項...
《交易思維》最有效率應用程式工具到交易的思維
不少初學者開始接觸程式交易時，都會以為一定要非常熟悉某種特定程式語言，才能享受程式交易的好處。由於學習程式語言有一定難度，而且需時，這種想法限制了很多人著手研究這個專業。 不過，最有效率的思維，...
《策略思維》怎樣構思量化策略最穩定？
以往做了不少較quant的分析，這次想抽離一點，談談怎樣地quant最好。 認識不同對沖基金及自型交易的行家，就算只談量化策略，光譜也很闊。 從只使用簡單金融數據、到採用機器學習模型時間序...
《計量分析》一天內甚麼時間炒股最值博？
牛市當前，身邊本來不懂炒野的朋友也變成day trader，每日開市就看著broker app，進行任意交易。從質化與量化層面，這種炒法都沒用。此欄想探討多一些量化原因，以及在哪些時間炒野較值博。 ...
