《計量策略》港股要撈底定係追沽？（二）
香港股市表現有幾差，可以由動量沽空策略嘅觸發次數解釋。動量交易策略簡單而言是跟隨趨勢，當回報上升時買入資產，並在上升趨勢不能持續時平倉。相反地，策略在回報下跌時沽空資產，並在下跌趨勢不能持續時平倉。動...
《計量策略》港股要撈底定係追沽？
上星期五恆生指數又再度跌至兩萬點關口。雖然近期全球股市表現強差人意，不過我哋嘅恆生指數當然不負眾望地跑出，成為眾多市場中跌幅最大的股票市場，表現甚至差過執行緊「特殊軍事行動」、同時被人經濟封鎖緊嘅俄羅...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(五)
在早前的文章中，已經完成探討運用兩個總鎖定價值的量化交易策略方法，如何套用在去中心化加密貨幣之上。在這個系列的最後一篇文章中，將會介紹如何運用邏輯三、總市值除以每日總鎖定價值比例的百分比改變，炒賣BN...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(四)
在上一篇文章中，已經介紹如何運用邏輯一、以穩定幣USDT計算的總鎖定價值來制定SOL的專用交易策略。在這篇文章中，就會介紹如何運用邏輯二、以去中心化加密貨幣本身幣值計算的總鎖定價值的百分比改變，炒賣幣...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(三)
儘管總鎖定量化交易策略並不適合用在LUNA/USDT的永續合約市場上，這套交易邏輯仍然可以有效地運用在其他去中心化加密貨幣上。在這篇文章中，將會介紹如何套用類似的邏輯在SOL/USDT市場上進行炒賣，...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(二)
誠如前文所言，我們會使用總鎖定價值（TVL）來預測去中心化加密貨幣的未來價格升跌。這篇文章中將會探討在收集數據時可能會遇到的問題、 如何驗證數據和進行紙本交易（paper trading）的重要性。 ...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(一)
在這個文章系列中，將會介紹如何運用去中心化加密貨幣的總鎖定價值作指標，有效和有系統地預測這些加密貨幣的將來幣價表現，再套用在永續合約市場上，進行買入和賣出策略，炒賣去中心化加密貨幣，從中獲利。 ...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(四)
上文已經介紹了如何運用Decentraland的數據，在永續合約市場上炒MANA。這篇文章將會介紹另一策略，運用相類似的邏輯，使用Sandbox數據來炒SAND幣。首先假設Sandbox的活躍市場錢包...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(三)
MANA是Decentraland平台上使用的加密貨幣，可以假設Decentraland上的交易活動，與MANA的幣價表現高度關聯。在未進行回溯測試前，我們先假設Decentraland的獨立買家對獨...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(二)
要執行量化交易策略，就必定要進行回溯測試，優質的的數據蒐集可說是進行回溯測試和量化交易的關鍵第一步。相對而言，加密貨幣的基本交易數據是較容易獲得的，在多個財經投資平台上都有相關的數據可供下載，舉個例子...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(一)
近期市場上熱烈討論NFT的話題，當中就包括元宇宙的應用。若果談論元宇宙相關的加密貨幣，SAND和MANA一定是榜上有名。在這個文章系列中，將會分別推介針對這兩款加密貨幣的量化交易策略，抽取不同的市場數...
《策略思維》加密貨幣跨交易所造市操作（二）
第二章: 跨交易所造市的風險 當執行跨交易所造市策略時，會面對資產轉移效率、耗費時間、衍生費用和造成價格錯位等等風險和問題。Hummingbot 亦針對這些風險，提供了相應的...
《策略思維》加密貨幣跨交易所造市操作（一）
序章 在之前的加密貨幣策略文章系列，已經介紹了加密貨幣自動交易程式Hummingbot 的特色、優點和兩種策略執行方法，程式除了提供提及過的流動性挖礦(Liquidity Mining)和套戥(...
《策略操作》加密貨幣流動性挖礦策略操作(二)
下文約2700字，為這兩周的所有內容，希望幫到大家。 第五章: Hummingbot 的執行 要參與 Hummingbot 提供的流動性擴項目，首先要在他的網站中開設和...
《策略思維》加密貨幣流動性挖礦策略操作(一)
下文共四千餘字，內容為2021-12-27及之前3週之所有內容，把欠大家的都寫完，希望幫到你們。 序章 早前詳細介紹了如何使用Hummingbot進...
《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(二)
上文介紹了Hummingbot的優勢和運作原理，本文將接著介紹不同策略、機會和風險。 第三章: 不同程度的套戥 制定套戥策略大致可分為三個程度，他們的原理一樣，都是...
《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(一)
將之前欠大家的一篇専欄及這星期的専欄合二為一，下文共約2500字，之後還有series的其餘部份，敬請期待。 簡介 前幾篇文章已介紹了加密貨幣套戥的基礎知識和風險管理。回顧一下，套戥是市場...
《風險管理》加密貨幣套戥的風險管理
前文簡單介紹了加密貨幣的套戥策略，意即觀察到於某時間點於不同交易所上，某種貨幣價格之間存在差異，然後在價格較低的市場買入，並在價格較高的市場沽出貨幣，藉此賺取差價。這種市場中性(Market Neut...
