《計量分析》Weekend定Weekday炒到必乾與二太的季節性效應？
剛剛的星期六晚上，必乾升穿60000美元大關，同時令我有所行動，印證在我腦中的一個hypothesis。想在此欄解釋一些data insight，也會以此例介紹一下時間序列分析（time series...
《Source Code公開》FI Prime會員優先下載「以Python取勝—計量交易快速上手」長篇Source Code
這星期很忙，除了有新的proprietary trading project，也要準備新課程的內容。Source code的分析，留在MeWe不日發佈。 Source code檔案下載連結如下：...
《Source Code公開》FI Prime會員優先下載「以Python取勝—計量交易快速上手」長篇Source Code
這星期很忙，除了有新的proprietary trading project，也要準備新課程的內容。Source cod...
《計量分析》我常用的冷門ETF計量分析工具
連登契媽Cathie Wood旗下的ETF—ARKK近一個月食了不少drawdown，令一個老生常談的問題又再出現：究竟主動型的ARKK好，還是被動型的SPY好？ 本文會以一個長揸的角度分析這個...
《計量分析》出名港股的momentum很難炒
上次介紹了動量策略的應用，今次就示範如何判斷能否將此策略應用到個股當中。 要回測此策略有很多方法，除了可以使用上回提及的教科書邏輯，也能使用一個比較簡單的統計測試，方法就是計算個股回報的自相關性...
《Source Code公開》新書Source Code深化討論（一）
很多朋友都希望我將新書《以Python取勝——計量交易快速上手》的source code分享，方便讀者跟著書中的code練習。 爲了感謝一直支持我Fortune Insight Prime專欄的...
《計量策略》一個散戶也能做的對沖基金/自型交易商交易策略
不少朋友都認爲構思策略很難，或沒有idea。這裏想向大家介紹一個非常可延伸的（scalable）的策略。解釋策略前，要解釋為何可延伸性十分重要。 一個策略scalability越高，指你越可以將...
《計量分析》與其炒DG乾，不如炒BeatCon
Elon Musk已成爲不同「乾」的推手，除了可直接影響「BeatCon」及「DG乾」的價格，也做了投資crypto的先行商人，間接令不同buy side增加對crypto的投...
《工具運用》散戶可以做的有效「沽空」操作
GME被追擊，引來一堆本來從不炒賣的散戶進場做long，意圖與大戶的沽空決戰。姑勿論這是否真實的老散大戶對決，此事也引起了從不投機/投資的人對買賣股票的關注。不過，由於普遍散戶都只想賺快錢，大部份人都...
操作簡單而有高爆發力的非衍生工具，又豈止比特幣？
比特幣回調了一點，就多了很多朋友問我應否買比特幣。Long only、工具操作相對簡單、爆發力又高，難怪成為新手心頭好。可是，類似的工具，又是否只有比特幣？ 這裏想用傳統非衍生工具進行比較，其中...
《FI Prime獨家》一月效應還存在嗎？
很多散戶都愛用一月效應（January effect）投機。不過，一月效應本質是甚麽？現在還存在嗎？ 要理解一月效應，就要先理解日歷異常（calendar anomaly）的概念。其本質就是季節...
盈富基金合理值計量分析
港股上年表現極差，最近才開始有點睇頭，追回落後。但是，現在港股（盈富基金）的價值究竟是否合理？ 要解答這個問題，當然不能隨便畫兩條線、或亂up一個有50%闊的範圍。這次要用的，是一個簡單的線性迴...
《MeWe轉載》長揸比特幣要注意之事
比特幣屢創新高，雖然最近四年的時間框曾經跌超過八成，但由於最近回報太高，令四年內長揸的夏普比率也有大約1.2。 不過，這隻工具始終比較新，還有很多未知風險，例如監管風險（regulatory ris...
非All In長揸隙逃貨幣，要如何選擇？
適逢Peter Pan以及其他隙逃貨幣價格一同急挫，相信不少朋友也有想過要趁低吸納，食隙逃 （crypto）浪潮。但是，除了比特幣，以太幣也開始廣受注目。假設各位都只會使用投資倉的3-5%（在之前Me...
《FB轉載》香港IV的希望
今天港股整體的IV偏高，是全日的瘋狂新聞中，唯一令我帶點希望的數字。 從自家模型的計算，發現IV高於合理值，不敢歸因於郭鞍。個人認為比較合理的原因，是成條街都對明天侵侵的End Game變得ri...
Quandl Excel API虛擬貨幣回報分析應用示範
一直研究散戶有何數據來源，可以用作回測及即市分析。自己比較熟悉python，但要快速進行分析時，始終不夠Excel方便。而且，相信不少上班族也會利用工餘時間在office分析市況，Excel API此...
模擬倉更新—2020年12月31日（下星期一為最後一篇）
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
模擬倉更新—2020年12月30日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
模擬倉更新—2020年12月29日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
比特幣策略回測檢討
上次討論了一個以周數據進行回測的比特幣策略，並提出回測其實存在一些弊端，以下會詳細討論。 第一，以周數據進行的回測會低估了策略的風險。由於所有數據以周數據點表示，每一周的波幅率將不能被反映在回報...
