《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？
之前幾個禮拜說多了思維上的框架，這次想重點討論量化策略。 很多朋友跟我說過，學懂用程式工具回測、設計策略後，最難的還是構思策略idea。針對這一點，想將以前研究過的一個策略完整地解釋一次，分享發...
《FB轉載》香港IV的希望
今天港股整體的IV偏高，是全日的瘋狂新聞中，唯一令我帶點希望的數字。 從自家模型的計算，發現IV高於合理值，不敢歸因於郭鞍。個人認為比較合理的原因，是成條街都對明天侵侵的End Game變得ri...
國安法下的波幅微笑
國安法下，人人自危，金融市場亦反映各種憂慮情緒。其中一個「恐慌指標」就是引伸波幅（implied volatility/IV），有交易期權經驗的朋友應該不會陌生。不過，除了分析IV數字本身，了解資產中...
