《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？（三）
有網友在此平台想我再深入一點分析這個日港策略與大市的關係，且分析框架對各位研發策略也有用處，所以想在此欄進一步分析之前提及的「日本香港IV差」量化策略。忘記了策略重點的話，可以重看這個series的（...
《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？（二）
關於上次的策略，其實還有幾個問題要討論。雖然策略的夏普比率整體有1.35，但絕對不能只根據這個指標進行判斷。 最明顯的問題，是用肉眼也能從pnl curve（上圖）觀察到...
《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略？
之前幾個禮拜說多了思維上的框架，這次想重點討論量化策略。 很多朋友跟我說過，學懂用程式工具回測、設計策略後，最難的還是構思策略idea。針對這一點，想將以前研究過的一個策略完整地解釋一次，分享發...
《計量策略》一個散戶也能做的對沖基金/自型交易商交易策略
不少朋友都認爲構思策略很難，或沒有idea。這裏想向大家介紹一個非常可延伸的（scalable）的策略。解釋策略前，要解釋為何可延伸性十分重要。 一個策略scalability越高，指你越可以將...
《FI Prime獨家》一月效應還存在嗎？
很多散戶都愛用一月效應（January effect）投機。不過，一月效應本質是甚麽？現在還存在嗎？ 要理解一月效應，就要先理解日歷異常（calendar anomaly）的概念。其本質就是季節...
盈富基金合理值計量分析
港股上年表現極差，最近才開始有點睇頭，追回落後。但是，現在港股（盈富基金）的價值究竟是否合理？ 要解答這個問題，當然不能隨便畫兩條線、或亂up一個有50%闊的範圍。這次要用的，是一個簡單的線性迴...
模擬倉更新—2020年12月31日（下星期一為最後一篇）
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
模擬倉更新—2020年12月30日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
模擬倉更新—2020年12月29日
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比特幣策略回測檢討
上次討論了一個以周數據進行回測的比特幣策略，並提出回測其實存在一些弊端，以下會詳細討論。 第一，以周數據進行的回測會低估了策略的風險。由於所有數據以周數據點表示，每一周的波幅率將不能被反映在回報...
模擬倉更新—2020年12月28日（應讀者要求，此更新內容下星期起將會變更）
應讀者要求，此每日更新內容下星期起將會變更，詳情請參考之前進行的意見調查： https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/494021 「半球港紙」...
模擬倉更新—2020年12月24日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 模擬倉更新內容變更意見收集：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/4...
模擬倉更新—2020年12月23日
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每日模擬倉更新內容變更意見收集
應多位讀者要求，小弟準備將模擬倉更新的頻率大幅減低，並只會不定期更新模擬倉。與此同時，每日模擬倉更新會變成不定期的短篇文章/其他平台的文章導讀。如果各位對此變更有任何反對，歡迎在留言提出，我會...
模擬倉更新—2020年12月21日（應讀者要求，此更新內容將有重大改變）
應讀者要求，此每日更新內容將有重大改變，本週公佈。 「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 上星期策略表現如下： 今日倉位：0 ...
模擬倉更新—2020年12月18日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 策略詳情：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/482835 今天...
模擬倉更新—2020年12月17日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 策略詳情：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/482835 今天...
模擬倉更新—2020年12月16日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 策略詳情：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/482835 今天...
模擬倉更新—2020年12月15日
「半球港紙」（HKD 500,000）之模擬倉每日更新。 一星期一次表現總結。 策略詳情：https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/482835 今天...
