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Tag - 季節性效應

March 22, 2021
錢琛錢琛：策略琛思

《計量分析》一天內甚麼時間炒股最值博？

牛市當前，身邊本來不懂炒野的朋友也變成day trader，每日開市就看著broker app，進行任意交易。從質化與量化層面，這種炒法都沒用。此欄想探討多一些量化原因，以及在哪些時間炒野較值博。 ...

March 15, 2021
錢琛錢琛：策略琛思

《計量分析》Weekend定Weekday炒到必乾與二太的季節性效應？

剛剛的星期六晚上，必乾升穿60000美元大關，同時令我有所行動，印證在我腦中的一個hypothesis。想在此欄解釋一些data insight，也會以此例介紹一下時間序列分析（time series...