比特幣策略回測檢討
上次討論了一個以周數據進行回測的比特幣策略，並提出回測其實存在一些弊端，以下會詳細討論。 第一，以周數據進行的回測會低估了策略的風險。由於所有數據以周數據點表示，每一周的波幅率將不能被反映在回報...
俾凸幣市場情緒策略回測
最近連Elon Musk也關注比特幣，可見其市場情緒（market sentiment）相當高漲。既然如此，就讓我解說一個比特幣市場情緒的策略回測。 先談數據來源。其中一個可以量化比特幣市場情緒...
令你不用過份倚賴Bloomberg的免費回測數據API簡介
上次提及沒有Bloomberg可以有何解決方法，其中一個方法就是使用免費的API。我比較常用的免費API有兩個，一是quandl，另一個是alphavantage。這次先介紹前...
臂凸幣狂升後的數據異像
重申一次，食字的原因，是爲了避開Facebook的審查。臂凸幣是指比特幣（BTC）。 BTC最近狂升，不少人都想知道如何預測走勢。坊間經常討論Google search的...
炒野快有edge，回測亦然
不久前寫過不同炒法的分別，亦解釋過散戶怎能學以致用，當中有一半篇幅提及HFT及Mkt Maker也會用的高頻策略，重點是炒速越高，越能捕捉market inefficiency。這種優勢，行家又稱速度...
