《計量策略》出入境數據對後市啟示
媒體不斷報導移民潮影響，但大多流於質化討論，沒有太多計量分析。所以，此欄想討論以出入境數據作為訊號的策略，看看這個數字究竟對後市有否啟示。 首先，要獲取出入境數據的歷史t...
《計量策略》注碼控制及自動再平衡其實難不到散戶
有朋友在Patreon專欄問了我以下問題： 「琛哥，我最近揾到一個加密貨幣合約策略，backtest 過2-3年時間，平均勝率36.24%，平均盈利係0.5%，平均虧損係...
《計量策略》一個鮮為人知的策略來源
自己經常構思不同種類的策略，想法來源有很多，除了之前專欄有提及過的學術文獻、新聞、討論區等等，還有一個鮮為人知的策略來源，能為你提供的切入點也會與一般來源有點分別。 來源就是buy side機構...
《計量策略》因子與戰場的重要性
炒野必然會牽涉大量策略，而所有策略其實都可以被簡化成因子（factor）。能否成功構思策略，視乎你找出因子的能力。實質上，根據個人經驗，因子有兩大類。 第一，是直接影響價格的因素，有些較易量化，...
《計量策略》如何看港股現時過平定過貴？
市況動盪，「事件驅動型」計量策略大派用場。港股最近波幅增加，價值又開始趨向極端值。根據一個計量模型，港股現時價值開始偏貴，以下讓大家看看數字。 要為港股訂價，可以使用比較法（comparativ...
《計量策略》「事件驅動型」計量策略
適逢全球資產價格暴跌，難得一遇。很多價格因波幅及流動性不足而偏離了合理值，催生極多博均值回歸的機會。抓緊機會，也能在這種極端市況獲利。 其中一個例子，是國指與離岸人民幣（USDCNH數值）的相對價值...
《計量策略》點炒石油？
近期由於烏克蘭和俄羅斯局勢持續緊張，導致能源供應短缺，國際油價因而急升。上次已經介紹了如何使用動量交易策略交易恆生指數，經過數據回溯測試之後發現，動量交易策略亦可用於炒石油。 ...
《計量策略》港股要撈底定係追沽？（二）
香港股市表現有幾差，可以由動量沽空策略嘅觸發次數解釋。動量交易策略簡單而言是跟隨趨勢，當回報上升時買入資產，並在上升趨勢不能持續時平倉。相反地，策略在回報下跌時沽空資產，並在下跌趨勢不能持續時平倉。動...
《計量策略》港股要撈底定係追沽？
上星期五恆生指數又再度跌至兩萬點關口。雖然近期全球股市表現強差人意，不過我哋嘅恆生指數當然不負眾望地跑出，成為眾多市場中跌幅最大的股票市場，表現甚至差過執行緊「特殊軍事行動」、同時被人經濟封鎖緊嘅俄羅...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(五)
在早前的文章中，已經完成探討運用兩個總鎖定價值的量化交易策略方法，如何套用在去中心化加密貨幣之上。在這個系列的最後一篇文章中，將會介紹如何運用邏輯三、總市值除以每日總鎖定價值比例的百分比改變，炒賣BN...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(四)
在上一篇文章中，已經介紹如何運用邏輯一、以穩定幣USDT計算的總鎖定價值來制定SOL的專用交易策略。在這篇文章中，就會介紹如何運用邏輯二、以去中心化加密貨幣本身幣值計算的總鎖定價值的百分比改變，炒賣幣...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(三)
儘管總鎖定量化交易策略並不適合用在LUNA/USDT的永續合約市場上，這套交易邏輯仍然可以有效地運用在其他去中心化加密貨幣上。在這篇文章中，將會介紹如何套用類似的邏輯在SOL/USDT市場上進行炒賣，...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(二)
誠如前文所言，我們會使用總鎖定價值（TVL）來預測去中心化加密貨幣的未來價格升跌。這篇文章中將會探討在收集數據時可能會遇到的問題、 如何驗證數據和進行紙本交易（paper trading）的重要性。 ...
《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(一)
在這個文章系列中，將會介紹如何運用去中心化加密貨幣的總鎖定價值作指標，有效和有系統地預測這些加密貨幣的將來幣價表現，再套用在永續合約市場上，進行買入和賣出策略，炒賣去中心化加密貨幣，從中獲利。 ...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(四)
上文已經介紹了如何運用Decentraland的數據，在永續合約市場上炒MANA。這篇文章將會介紹另一策略，運用相類似的邏輯，使用Sandbox數據來炒SAND幣。首先假設Sandbox的活躍市場錢包...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(三)
MANA是Decentraland平台上使用的加密貨幣，可以假設Decentraland上的交易活動，與MANA的幣價表現高度關聯。在未進行回溯測試前，我們先假設Decentraland的獨立買家對獨...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(二)
要執行量化交易策略，就必定要進行回溯測試，優質的的數據蒐集可說是進行回溯測試和量化交易的關鍵第一步。相對而言，加密貨幣的基本交易數據是較容易獲得的，在多個財經投資平台上都有相關的數據可供下載，舉個例子...
《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(一)
近期市場上熱烈討論NFT的話題，當中就包括元宇宙的應用。若果談論元宇宙相關的加密貨幣，SAND和MANA一定是榜上有名。在這個文章系列中，將會分別推介針對這兩款加密貨幣的量化交易策略，抽取不同的市場數...
《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(二)
上文介紹了Hummingbot的優勢和運作原理，本文將接著介紹不同策略、機會和風險。 第三章: 不同程度的套戥 制定套戥策略大致可分為三個程度，他們的原理一樣，都是...
《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(一)
將之前欠大家的一篇専欄及這星期的専欄合二為一，下文共約2500字，之後還有series的其餘部份，敬請期待。 簡介 前幾篇文章已介紹了加密貨幣套戥的基礎知識和風險管理。回顧一下，套戥是市場...
