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《計量策略》注碼控制及自動再平衡其實難不到散戶

有朋友在Patreon專欄問了我以下問題: 「琛哥,我最近揾到一個加密貨幣合約策略,backtest 過2-3年時間,平均勝率36.24%,平均盈利係0.5%,平均虧損係...

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《計量策略》一個鮮為人知的策略來源

自己經常構思不同種類的策略,想法來源有很多,除了之前專欄有提及過的學術文獻、新聞、討論區等等,還有一個鮮為人知的策略來源,能為你提供的切入點也會與一般來源有點分別。 來源就是buy side機構...

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《計量策略》因子與戰場的重要性

炒野必然會牽涉大量策略,而所有策略其實都可以被簡化成因子(factor)。能否成功構思策略,視乎你找出因子的能力。實質上,根據個人經驗,因子有兩大類。 第一,是直接影響價格的因素,有些較易量化,...

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《計量策略》如何看港股現時過平定過貴?

市況動盪,「事件驅動型」計量策略大派用場。港股最近波幅增加,價值又開始趨向極端值。根據一個計量模型,港股現時價值開始偏貴,以下讓大家看看數字。 要為港股訂價,可以使用比較法(comparativ...

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《計量策略》「事件驅動型」計量策略

適逢全球資產價格暴跌,難得一遇。很多價格因波幅及流動性不足而偏離了合理值,催生極多博均值回歸的機會。抓緊機會,也能在這種極端市況獲利。 其中一個例子,是國指與離岸人民幣(USDCNH數值)的相對價值...

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《計量策略》點炒石油?

近期由於烏克蘭和俄羅斯局勢持續緊張,導致能源供應短缺,國際油價因而急升。上次已經介紹了如何使用動量交易策略交易恆生指數,經過數據回溯測試之後發現,動量交易策略亦可用於炒石油。   ...

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《計量策略》港股要撈底定係追沽?(二)

香港股市表現有幾差,可以由動量沽空策略嘅觸發次數解釋。動量交易策略簡單而言是跟隨趨勢,當回報上升時買入資產,並在上升趨勢不能持續時平倉。相反地,策略在回報下跌時沽空資產,並在下跌趨勢不能持續時平倉。動...

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《計量策略》港股要撈底定係追沽?

上星期五恆生指數又再度跌至兩萬點關口。雖然近期全球股市表現強差人意,不過我哋嘅恆生指數當然不負眾望地跑出,成為眾多市場中跌幅最大的股票市場,表現甚至差過執行緊「特殊軍事行動」、同時被人經濟封鎖緊嘅俄羅...

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《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(五)

在早前的文章中,已經完成探討運用兩個總鎖定價值的量化交易策略方法,如何套用在去中心化加密貨幣之上。在這個系列的最後一篇文章中,將會介紹如何運用邏輯三、總市值除以每日總鎖定價值比例的百分比改變,炒賣BN...

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《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(四)

在上一篇文章中,已經介紹如何運用邏輯一、以穩定幣USDT計算的總鎖定價值來制定SOL的專用交易策略。在這篇文章中,就會介紹如何運用邏輯二、以去中心化加密貨幣本身幣值計算的總鎖定價值的百分比改變,炒賣幣...

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《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(三)

儘管總鎖定量化交易策略並不適合用在LUNA/USDT的永續合約市場上,這套交易邏輯仍然可以有效地運用在其他去中心化加密貨幣上。在這篇文章中,將會介紹如何套用類似的邏輯在SOL/USDT市場上進行炒賣,...

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《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(二)

誠如前文所言,我們會使用總鎖定價值(TVL)來預測去中心化加密貨幣的未來價格升跌。這篇文章中將會探討在收集數據時可能會遇到的問題、 如何驗證數據和進行紙本交易(paper trading)的重要性。 ...

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《計量策略》加密貨幣總鎖定價值量化交易策略(一)

在這個文章系列中,將會介紹如何運用去中心化加密貨幣的總鎖定價值作指標,有效和有系統地預測這些加密貨幣的將來幣價表現,再套用在永續合約市場上,進行買入和賣出策略,炒賣去中心化加密貨幣,從中獲利。 ...

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《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(四)

上文已經介紹了如何運用Decentraland的數據,在永續合約市場上炒MANA。這篇文章將會介紹另一策略,運用相類似的邏輯,使用Sandbox數據來炒SAND幣。首先假設Sandbox的活躍市場錢包...

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《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(三)

MANA是Decentraland平台上使用的加密貨幣,可以假設Decentraland上的交易活動,與MANA的幣價表現高度關聯。在未進行回溯測試前,我們先假設Decentraland的獨立買家對獨...

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《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(二)

要執行量化交易策略,就必定要進行回溯測試,優質的的數據蒐集可說是進行回溯測試和量化交易的關鍵第一步。相對而言,加密貨幣的基本交易數據是較容易獲得的,在多個財經投資平台上都有相關的數據可供下載,舉個例子...

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《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(一)

近期市場上熱烈討論NFT的話題,當中就包括元宇宙的應用。若果談論元宇宙相關的加密貨幣,SAND和MANA一定是榜上有名。在這個文章系列中,將會分別推介針對這兩款加密貨幣的量化交易策略,抽取不同的市場數...

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《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(二)

上文介紹了Hummingbot的優勢和運作原理,本文將接著介紹不同策略、機會和風險。   第三章: 不同程度的套戥   制定套戥策略大致可分為三個程度,他們的原理一樣,都是...

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《計量策略》加密貨幣套戥程式策略操作(一)

將之前欠大家的一篇専欄及這星期的専欄合二為一,下文共約2500字,之後還有series的其餘部份,敬請期待。 簡介 前幾篇文章已介紹了加密貨幣套戥的基礎知識和風險管理。回顧一下,套戥是市場...

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《計量策略》有否想過如何使用日本及香港的數據構思策略?(三)

有網友在此平台想我再深入一點分析這個日港策略與大市的關係,且分析框架對各位研發策略也有用處,所以想在此欄進一步分析之前提及的「日本香港IV差」量化策略。忘記了策略重點的話,可以重看這個series的(...

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