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Tag - 計量分析

《計量分析》對沖基金精準投機法

市場上投機最強者,必定為頂尖對沖基金或自型交易商,其策略實際上只圍繞着一些原理。明白這些原理後自然可以執行該類型策略。 首先,除了回報穩定性,對沖基金也在最大化市場風險調節後回報(market ...

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《計量分析》一個你不能不懂的策略因子

上星期與一家top tier美資投行的rates trader食飯,深入討論了不同資產的策略,當中最有趣的是一個會影響絕大部份資產的策略因子,頗有insight,想再此欄與大家分享。 這個策略因...

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《計量分析》炒金5問5答

1) 如何long黃金分散風險? 可以用期貨,但期貨要轉倉,而且並非完全是黃金現貨回報暴露。美國有一隻黃金現貨ETF,ticker是IAU,流動性充足,30天買賣價差中位數為3基點(3 basi...

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《計量分析》股市大跌因爲惡性通脹?

坊間很多說法指超高通脹會導致股市大跌,解析最近現象,想拆解一下。 使用季節性調整後(seasonally adjusted)的按年通脹率與標普500指數月回報運行迴歸分析,時間框10年左右,頻率爲月...

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《計量分析》你不得不懂的期貨轉倉大法

經常說要分散策略,投資組合內應有高頻/低頻/中長期的策略,方為上策。其中中長期策略,可以是長long、也能是長short,更可以是bet on不同資產的相對價值。常用工具,必然...

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《計量分析》龍頭加密貨幣下半年展望

看到一個有趣統計:BTC及ETH的CAGR(考慮了複式效應的年回報),分別由2020年1月的約120%及240%,一同下跌到最近的大約40%。回報下跌,因為兩者的市值變高,需要...

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《計量分析》買幣的Quantamental Analysis(二)

上次有兩條讀者問題,第一是關於MVRV。對的,MVRV高於1,代表overpriced,short就合理;低於1,代表underpriced,long就合理。這是最簡單的策略邏輯,可用技術指標套進MV...

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《計量分析》買幣的Quantamental Analysis

量化基本分析(quantamental analysis)對加密貨幣交易策略相當有用,用來做HODL或量化策略都可以。Quantamental,就是quant與fundamental的融合。傳統資產如...

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《計量分析》幣市與美股的誇市場觀察

身邊很多朋友都知道加密貨幣升幅強大,但有的就不願意花時間了解加密貨幣背後科技,遲遲未有進場,有的則「偷懶」,以持有加密貨幣概念股代替直接持有加密貨幣。同時,有朋友因為持有了很多...

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《計量分析》學選港股不如選幣

久違的量化分析欄。入正題前,先說幾點。 一,BNB今日高位過500,兩星期前444入場,有跟的話策略回報約13%。 二,上次提及crypto基本分析,有朋友問有哪個自學平台。個人推薦Bin...

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《計量分析》對最近熱炒的兩種幣的看法

很久沒有說過幣,適逢最近在教授相關的程式交易課程,想順便對兩種最近熱炒的幣進行計量分析,說點啟示。 這次並非想說龍頭比特幣(BTC),反而想討論兩隻alternative coins,即以太幣(...

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《計量分析》一天內甚麼時間炒股最值博?

牛市當前,身邊本來不懂炒野的朋友也變成day trader,每日開市就看著broker app,進行任意交易。從質化與量化層面,這種炒法都沒用。此欄想探討多一些量化原因,以及在哪些時間炒野較值博。 ...

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《計量分析》Weekend定Weekday炒到必乾與二太的季節性效應?

剛剛的星期六晚上,必乾升穿60000美元大關,同時令我有所行動,印證在我腦中的一個hypothesis。想在此欄解釋一些data insight,也會以此例介紹一下時間序列分析(time series...

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《計量分析》我常用的冷門ETF計量分析工具

連登契媽Cathie Wood旗下的ETF—ARKK近一個月食了不少drawdown,令一個老生常談的問題又再出現:究竟主動型的ARKK好,還是被動型的SPY好? 本文會以一個長揸的角度分析這個...

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《工具運用》散戶可以做的有效「沽空」操作

GME被追擊,引來一堆本來從不炒賣的散戶進場做long,意圖與大戶的沽空決戰。姑勿論這是否真實的老散大戶對決,此事也引起了從不投機/投資的人對買賣股票的關注。不過,由於普遍散戶都只想賺快錢,大部份人都...

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操作簡單而有高爆發力的非衍生工具,又豈止比特幣?

比特幣回調了一點,就多了很多朋友問我應否買比特幣。Long only、工具操作相對簡單、爆發力又高,難怪成為新手心頭好。可是,類似的工具,又是否只有比特幣? 這裏想用傳統非衍生工具進行比較,其中...

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非All In長揸隙逃貨幣,要如何選擇?

適逢Peter Pan以及其他隙逃貨幣價格一同急挫,相信不少朋友也有想過要趁低吸納,食隙逃 (crypto)浪潮。但是,除了比特幣,以太幣也開始廣受注目。假設各位都只會使用投資倉的3-5%(在之前Me...

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Quandl Excel API虛擬貨幣回報分析應用示範

一直研究散戶有何數據來源,可以用作回測及即市分析。自己比較熟悉python,但要快速進行分析時,始終不夠Excel方便。而且,相信不少上班族也會利用工餘時間在office分析市況,Excel API此...

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美國選戰亂局下的不同部署與計量分析技巧

雖然多間美媒認為拜登已獲得選戰勝利,但實在有太多惹人懷疑的表面證供,指向選舉出現舞弊情況。個人認為特朗普必然會反擊,只計「合法」的選票,而非如拜登所述,計算「所有」選票。因此,以下會討論兩個大結果下某...

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