1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web錢琛https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/chinshunrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/645577">《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(二)</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/645577/embed" width="600" height="338" title="“《計量策略》元宇宙概念加密貨幣量化交易策略(二)” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime-fortuneinsight-cloud.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/web/wp-content/uploads/2022/03/14155716/SAND-turnover.png736444要執行量化交易策略，就必定要進行回溯測試，優質的的數據蒐集可說是進行回溯測試和量化交易的關鍵第一步。相對而言，加密貨幣的基本交易數據是較容易獲得的，在多個財經投資平台上都有相關的數據可供下載，舉個例子，投資者可以在Yahoo! Finance中獲取加密貨幣每日的開市價、最高價、最低價、收市價和成交量，只要輸入日期範圍和頻率即可下載完整數據。   在SAND和MANA策略中，我們將制訂兩隻加密貨幣期貨永續合約(Perpetual Future)的買入和沽空策略，所以先在yahoo finance中下載近一年的SAND和MANA每日數據。值得注意的是，Yahoo Finance提供的是現貨市場基本交易的數據，不過，擬定的策略是用於期貨永約市場的策略，而期貨永續合約市場和現貨市場的交易數據上會略有差異。由於期貨永續合約市場在取得數據上較為複雜，需要使用exchange API，而且追蹤誤差（tracking error）不大，這次進行數據回溯測試就使用了Yahoo Finance的現貨市場基本交易數據進行分析。   接下來是取得在SAND和MANA兩隻加密貨幣的非同質化代幣(NFT)交易數據，亦即Sandbox和Decentraland的數據。而要取得NFT的數據是較為困難和費時的，投資者在最主流的報價平台並不能得到得到有關的數據，他們需要搜尋不同的加密貨幣和NFT監察平台，並仔細檢視數據的有效性，才能運用在回溯測試之上，而某些平台更要求投資者付費才能取得相關數據。   免費的監察平台例子有Nonfungible.com和cryptoslam.io。首先介紹Nonfungible.com，它可以取得NFT project的每日數據，包括Number of sales、Sales USD、Average USD、Active market wallet、Primary Sales、Secondary Sales、Primary Sales USD、Secondary Sales USD、Unique buyers和Unique sellers。而cryptoslam.io 就可以取得NFT project的Sales、Unique buyer、Unique Seller、Total transaction和Average Sales，這些網站都支援匯出至excel功能，方便進行回溯測試。當然網絡上有更多的監察平台，投資者可以因應擬定策略的邏輯，慎重選擇數據。   在SAND和MANA策略中，我們將制訂兩隻加密貨幣期貨永續合約(Perpetual Future)的買入和沽空策略。所以我們在Nonfungible.com中，選擇分別下載Sandbox的Active Market Wallet數據和Decentraland的Unique Buyer和Unique Seller數據，用來進行數據回溯測試。   傳統回溯測試上，在進行每日數據的回溯測試時，都會選擇使用更長時期的數據，例如三或五年。下圖是MANA和SAND的每月成交額，可見由於兩隻加密貨幣在2021年年頭的成交額開始上升和較為充足，價格更能反映市場資訊，而NFT參與人數亦較多，所以這次使用了最近一年數據進行回溯測試。而且，日數據技術壁壘較低，不像高頻數據一樣需要時間序列上的處理，所以在擬定這個交易策略時，選擇使用較容易獲得的日數據。在整個文章系列中，使用了2021年2月11日至 2022年2月10日的數據。 圖: MANA每月成交額 圖: SAND每月成交額   本文為糸列文章之二，下回待續。