1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web錢琛https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/chinshunrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/525140">《交易思維》最有效率應用程式工具到交易的思維</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/525140/embed" width="600" height="338" title="“《交易思維》最有效率應用程式工具到交易的思維” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime.fortuneinsight.com/web/wp-content/uploads/2021/04/python_pic.png542201不少初學者開始接觸程式交易時，都會以為一定要非常熟悉某種特定程式語言，才能享受程式交易的好處。由於學習程式語言有一定難度，而且需時，這種想法限制了很多人著手研究這個專業。 不過，最有效率的思維，必定是將所有程式工具，包括淺白如劵商提供的分析軟件/excel，到較複雜的VBA/原生編程語言，視為自己可以用的「兵器」，按不同情況應用。淺有淺用，深有深用，不必限制自己只着眼於原生編程語言，這樣你就可以輕易享受到程式交易的好處。以下會提供不同應用方向。 不知道大家如何評核自己真倉的表現？將每月回報打進excel，再計算Calmar/Sharpe，然後用excel plot pnl curve？光是maintain spreadsheet已很費時，更遑論要比較實倉與基準的表現。 與不少使用IB的朋友討論，發現很多人都不知道IB有portfolio analyst功能，除了可以根據自訂timeframe計算各種量化指標，也可以與不同市場的基準作出詳細比較。要找出並熟習這個功能雖然要花點時間，但熟用後按幾下就可以對自己真倉的表現一覽無遺，提高分析效率。 第二，是進行任何分析前，都應該比較那種工具最有效率，不必只「用死」一種工具。這個思想步驟，正正是programmer做task前必經階段。例如回測參數數量只有0-2個的策略，而其可延伸性又不高時，excel很多時會較快速。相反，如果策略涉及大量來自API的數據，回測邏輯又比較複雜時，python就應該會較方便。 第三，如要進行簡單但重複性高的操作，例如data cleaning中的順時排序及移除錯誤數據點，就可以考慮使用VBA macro。這套工具背後也是使用VBA運作，但你並不需要懂得VBA編程。使用macro recorder，excel就會將人手操作自動轉變成VBA code。雖然自動生成的VBA code在編程上的效率未必最高，但面對簡單task可謂綽綽有餘。自己經驗而言，由零到一學懂macro recorder，只需10-15分鐘。 最後，想說一個不用編程也能使用API的例子，就是Binance API的Postman collection。Postman是一個API應用平台，讓用家在不懂編程的情況下，也能使用其API的feature，包括獲得虛擬貨幣現價、歷史數據、落盤等等。詳細操作需要較多時間解釋，有機會再詳述。 程式交易，也可以很簡單。