1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web錢琛https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/chinshunrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/503728">《Source Code公開》新書Source Code深化討論（一）</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/503728/embed" width="600" height="338" title="“《Source Code公開》新書Source Code深化討論（一）” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime.fortuneinsight.com/web/wp-content/uploads/2021/02/python_logo.jpg241210很多朋友都希望我將新書《以Python取勝——計量交易快速上手》的source code分享，方便讀者跟著書中的code練習。 爲了感謝一直支持我Fortune Insight Prime專欄的朋友，我會先在FI Prime平台分兩次分享書中最長的四段source code，這次會是ETF（4.3章）及期貨策略回測（5.2章）的source code，下次則會是6.3和7.2章的計量分析/回測source code公開。 在FI Prime公開source code後的兩星期，暫定會將source code於MeWe page免費公開，詳情可再留意公佈。 在書中有略略提過，source code並非最programmatically efficient，因爲如要再efficient一點，就會涉及更多編程概念，在一本書中難以完全將所有概念一一解釋，也怕讀者不能消化。以下會討論一些書中未有提及的概念。 爲何要做到programmatically efficient？因爲可以令run speed增加之餘，也能令code更易maintain/修改。這對編寫大規模backtest，或增加backtesting速度，都很有幫助。 可以令source code更programmatically efficient的工序有很多，今次先broad一點介紹一下某些要點。要令source code變得efficient，第一步是要提高編程的易讀性（readability），讓其他人/幾個月後的自己重新閱讀code時，可以快速理解內容。做到這點後，通常code efficiency也可提升。 做法有很多，例如variable naming、編程段落（block）的間隔、typing等最容易的操作。下篇深化討論會再dig in。 第二則是使用最有效率的編程結構，即如何鋪排source code。可以考慮的，是使用functional programming的方法（書中source code的程式寫法），還是使用OOP（object orientated programming）的寫法。後者比前者更複雜，所以書中沒有怎樣提過。 第三是file management，即如何分佈不同的data/program/directories。這對整個回測都很重要，做得不好的話你很難maintain大型回測。實際操作，是你如何分directories/folders，去save不同的data/program files，而同時也要注意naming的易讀性，令整個project更易maintain。 以上都是一些較概念性的討論，下次分享另一些source code時，會再dig in並附加例子。 4.3章source code： Book Code Text Form Etf Backtest 5.2章source code： Book Code Text Form Futures […]