1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web錢琛https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/chinshunrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/493702">令你不用過份倚賴Bloomberg的免費回測數據API簡介</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/493702/embed" width="600" height="338" title="“令你不用過份倚賴Bloomberg的免費回測數據API簡介” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime.fortuneinsight.com/web/wp-content/uploads/2020/12/alternative_data_graph.jpg1006662上次提及沒有Bloomberg可以有何解決方法，其中一個方法就是使用免費的API。我比較常用的免費API有兩個，一是quandl，另一個是alphavantage。這次先介紹前者。 Quandl是一個第三方數據商（data vendor），其API有免費及付費版本，比較貼地當然是先用免費的吧。 雖然是免費，但可以使用的數據絕對不少。而且，只要request頻率不太高，就算免費API有數據限額，其實也夠用。 這次先介紹個人比較常用的三種數據。 第一是期貨數據。小弟主炒香港，quandl免費的恆指期貨數據對我而言非常實用。要進行快速回測時，我就會採用其連續期貨合約（continuous futures contract）數據。由於期貨會到期，如果要創造一個不斷裂的期貨價格時間序列，就需要處理轉月、調整期貨期限結構（term structure）的問題。連續期貨合約數據就自動解決了上述兩種問題，直接向你提供一個期貨的連續時間序列。 當然，如果要更準確的價格數據，就不能避免自行進行轉月及調整期限結構的操作。但由於所需編程技巧甚多，在這先賣個關子。 即月的恆指連續期貨合約數據，在quandl的編碼為CHRIS/HKEX_HSI1，當中的1代表即月合約。數據可以各種形式輸出，csv/XML是為最基本，同時也有python/R的API，令你可以以程式自動化數據存取過程。 美中不足的是，翻查最近五年的數據，quandl提供的HSI買價、賣價以及收市價數據嚴重不齊全，並不適合用來回測。 除了期指外，你亦可以在quandl搜尋到內地商品期貨的價格，部份亦為免費。我最近比較常用人民幣黃金的連續期貨合約數據進行回測，如與美金黃金的價格比較後，相信啟示甚多，更重要的是人民幣黃金連續期貨合約數據亦是免費，減低回測成本。 第二種數據是港股數據，數據質量亦不差。雖然港股data vendor比比皆是，但如果要增加數據存取的效率，有程式語言的API就方便得多。自己使用python自訂函數後，每次只要運行一下程式，就可以存取多隻港股的時間序列，節省極多時間。 第三種數據則是比特幣的相關數據。除了比特幣的價格外，還有一些非價格數據，例如比特幣的數量、挖掘困難度（mining difficulty）等等。如果想回測比特幣策略，就可以考慮使用quandl API。 至於如何登記使用其API，由於過程非常簡單，我就不詳述了，免得有騙稿費之嫌。下期再與大家分享對計量交易實用的資訊。 利申：這並非廣告。要quandl找我落廣告，絕非易事。