1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web錢琛https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/chinshunrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/492057">模擬倉更新及策略檢討—2020年11月6日</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/492057/embed" width="600" height="338" title="“模擬倉更新及策略檢討—2020年11月6日” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime.fortuneinsight.com/web/wp-content/uploads/2020/11/us_street.jpg1320860更新：選戰期間，倉位都會是0，避面承受太大drawdown。 檢討：之前提過此模擬倉更新的內容即將有變，想再解釋一下。根據回測結果，如2822/3188價格比例升幅高於0.28%，就long CN，跌幅多於0.28%則short CN，注碼一樣，方能優化表現，策略邏輯及表現可參考本年4月14日的第一篇模擬倉更新。 在此強調兩個回測統計量，第一是最大回撤（maximum drawdown/MDD），當時公開的回測歷史表現是20%，現值25%，下次DD大過或等於26%時，就會exit這個strategy，宣告策略失效，同時以新的內容取代，內容可能是新的策略，又有可能是分享我認為有用的文章，並附上一些insight。具體內容之後公布，但內容轉換方面因要與FI編輯討論，過程可能要約一星期的時間。 另一個值得留意的統計量，是策略的修復時間（recovery time）。回測結果顯示，這個炒CN的策略的修復時間為兩年，即trade這個策略最多要坐兩年艇。因此，現時策略坐了約半年艇，其實也是可被預期的。有興趣的話，可以自行使用excel/python進行回測，看看PnL curve能否反映這個數據，或參考第一篇模擬倉更新。